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Copula-funktion

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copula function

Morgan tätig war, gelang es ihm, eine mathematische Formel namens Gauß-Copula-Funktion so einzusetzen, dass man sie für die Erstellung von CDOs verwenden konnte.
Morgan, Li managed to apply a piece of mathematics called a Gaussian copula function to the creation of CDOs.

Lis Anwendung der Gauß-Copula-Funktion auf die CDO-Papiere einschlug wie eine Bombe.31 Bis jetzt war das größte Problem an den hypothekenverbrieften CDOs gewesen, dass man ihr Risiko nicht in einer einzigen Zahl ausdrücken konnte.
Li’s application of the Gaussian copula function to CDOs hit so hard.8 Up until now the whole problem with mortgage-backed CDOs had been that they couldn’t be reduced to a number.

Die Formel war in der Statistik bereits weit verbreitet, aber Li gelang es, sie auch auf den Bereich der CDOs anzuwenden. Er veröffentlichte seine Entdeckung im Journal of Fixed Income (eine Zeitschrift, die für den Finanzmarkt ungefähr das ist, was Cosmopolitan für die Mode ist). Der Artikel trug den Titel: »On Default Correlation: A Copula Function Approach« (Über die Korrelation von Zahlungsausfällen: ein Lösungsweg mithilfe der Copula-Funktion). Li hatte das Eldorado des CDO-Marktes gefunden, nämlich eine Methode, mit der man das scheinbar Unkorrelierbare korrelieren konnte. Dadurch erschloss er dem Finanzmarkt ein vollkommen neues Gebiet: Subprime-Kredite als Quelle für Credit Default Swaps.
The formula was already much used in statistics; Li found a way of applying it to the world of CDOs and published the result in The Journal of Fixed Income (which is basically Zoo or Heat for the CDO market), in a paper called “On Default Correlation: A Copula Function Approach.” He had found the Great White Whale of the CDO market, a way to correlate the apparently uncorrelatable—and thus had opened up the whole field of subprime loans as a source of CDOs.